25. April 2026
2.4 Luck Is Not a Strategy. Why Monte Carlo Analysis Is Mandatory.
Most investors look at a backtest and see a single, beautiful line moving from bottom-left to…
25. April 2026
2.4 Glück ist keine Strategie. Warum die Monte-Carlo-Simulation unverzichtbar ist.
Ein Backtest zeigt nur einen einzigen Pfad durch die Geschichte, nämlich den, der tatsächlich…
18. April 2026
2.3 Das Echo der Vergangenheit. Warum der Out-of-Sample-Test unverzichtbar ist.
Die Vergangenheit „vorherzusagen“ ist leicht: Mit genügend Filtern sieht jede Kapitalkurve…
17. April 2026
2.3 The Ghost of the Past. Why Out-of-Sample Testing Is Indispensable.
Anyone can "predict" the past. Give a teenager a laptop and a historical database, and within an…
13. April 2026
2.2 The Optimization Trap. Why Parameter Stability Is the Only Metric That Matters.
Most traders spend hundreds of hours tweaking parameters to squeeze out an extra 2% in their…
13. April 2026
2.2 Die Falle der Überoptimierung. Warum Parameterstabilität die entscheidende Kennzahl ist.
Viele Anleger verbringen Stunden damit, Parameter zu verfeinern, bis der Backtest ein paar Prozent…
5. April 2026
2.1 The Backtest Is Not a Strategy. Why Every System Needs a Clear Market Assumption.
Most traders spend weeks torturing historical data until it confesses to a profitable pattern—and…
5. April 2026
2.1 Der Backtest ist keine Strategie. Wer eine Trading-Strategie entwickeln will, braucht eine Markthypothese.
Regeln, die in einem Backtest funktioniert haben, sind noch keine Strategie. Wer eine…