Warum ausschließlich der Nasdaq-100

Die Wahl des Anlageuniversums ist keine Marketingentscheidung. Sie ist Risikomanagement.

Der Nasdaq-100 gehört zu den liquidesten Aktienuniversen der Welt. Wenn Ordertune ein Signal bereitstellt, bestehend aus Ticker, Richtung und Limitkurs, lässt sich die Order tatsächlich umsetzen: zum genannten Kurs, ohne den Markt zu bewegen und ohne dass Slippage den statistischen Vorteil aufzehrt, bevor er wirken kann.

In illiquiden Märkten lassen sich schwache Strategien leicht verbergen. Wer die Ausführungsqualität nicht prüfen kann, kann auch den Vorteil nicht prüfen. Der Nasdaq-100 beseitigt diese Unschärfe. Jeder historische Trade im Ordertune Trading-Journal ist nachprüfbar, umsetzbar und frei von den Reibungsverlusten, die in kleineren Märkten die Performance schmälern.

Zwanzig Jahre Marktdaten werden täglich verarbeitet. Die Signale entstehen nach Börsenschluss. So gibt es keine emotionalen Reaktionen auf Kursrauschen im Tagesverlauf, weder Panik noch die Angst, etwas zu verpassen. Der Algorithmus sucht ausschließlich nach Konstellationen, die zu einem der geprüften Modelle passen.

Mehrere Modelle, ein Portfolio, keine Doppelungen

Das Ordertune-System ist keine einzelne Strategie mit glücklicher Vergangenheit. Es ist ein Portfolio systematisch voneinander unabhängiger Ansätze.

Die Modelle I bis VI sind kurzfristige Mean-Reversion-Systeme. Sie nutzen die statistische Neigung von Kursen, nach vorübergehenden Verwerfungen zu ihrem Mittelwert zurückzukehren, von den wöchentlichen institutionellen Zyklen hinter dem Turnaround-Tuesday-Effekt bis zu extremen Volatilitätsspitzen, aus denen sich hochwertige Erholungssituationen ergeben. Modell VI, Precision Panic Predator, ist nur in 3,9 % der Zeit investiert, erreicht aber einen Profit Factor von 3,53. Es wartet geduldig und handelt nur, wenn seine Bedingungen eindeutig erfüllt sind.

Modell VII bildet das Gegengewicht: ein mittelfristiges Momentum-System, das anhaltende strukturelle Aufwärtstrends erfasst, die die kürzeren Modelle bewusst auslassen. Während die Mean-Reversion-Modelle Positionen innerhalb weniger Tage schließen, hält Modell VII über Wochen oder Monate und nimmt so an den Bewegungen teil, die Marktzyklen prägen.

Modell VIII, die Deep Dip Strategy, verbindet beides: Mean Reversion mit Trendfilter. Es steigt nur in Aktien ein, die sich in einem bestätigten langfristigen Aufwärtstrend befinden, und wartet dann auf einen deutlichen, sachlich unbegründeten Kursrückgang, also genau die Situation, die viele Anleger verunsichert und einem regelbasierten System Gelegenheit bietet. Mit einer Trefferquote von 72,49 % und einem Profit Factor von 2,03 über 956 Trades zeigt es, wie konsequent angewandte Disziplin aussieht. Vergangene Ergebnisse sind keine Zusage für die Zukunft.

Gemeinsam streuen diese Modelle nicht nur die Erträge. Sie streuen auch die Marktbedingungen, unter denen Erträge entstehen. Manche Modelle sind in ruhigen Märkten stärker, andere in volatilen Phasen. Das Portfolio als Ganzes ist darauf ausgelegt, unabhängig vom jeweiligen Marktregime eine möglichst gleichmäßige statistische Leistung zu liefern.

Transparenz als Grundlage

Der Markt für Handelssignale ist von Intransparenz geprägt: Screenshots, auf denen nie ein Verlustmonat zu sehen ist, „hypothetische“ Ergebnisse aus überangepassten Modellen, die im Live-Markt sofort zusammenbrechen, und Anbieter, die in Korrekturen verschwinden.

Ordertune folgt einem anderen Prinzip: Jeder Trade ist eine tatsächliche Wirkung auf das Portfolio und im öffentlichen Trading-Journal nachprüfbar. Die Drawdowns werden gezeigt. Die schwierigsten historischen Phasen, das Platzen der Dotcom-Blase, 2008 und die Corona-Krise, sind einem Stresstest unterzogen und dokumentiert. Die Underwater-Kurven werden offen dargestellt, weil sie zeigen, welche psychische Belastung ein System mit sich bringt, bevor es finanziell etwas einbringt.

Das ist keine Nebensache. Viele Anleger wissen nicht genau, was sie abonnieren. Die Seite zur Modell-Performance von Ordertune beantwortet genau diese Frage, bevor ein Abonnement beginnt.

Regelbasiertes Investieren in der Praxis

Das Regelwerk ist einfach anzuwenden, weil die Komplexität vollständig im Algorithmus liegt. Liegt ein Signal vor, erscheint es im Ordertune Terminal, unserer eigenen Plattform unter t1.ordertune.com: Ticker, Richtung, Limitkurs. Sie prüfen die Order und geben sie in Ihrem eigenen Depot frei. Danach schließen Sie die Broker-Anwendung und widmen sich wieder Ihrem Alltag.

Es gibt keine wöchentlichen Telefonkonferenzen, keine Discord-Kanäle mit dem neuesten „Thesen-Update“ und keine Charts, die Sie deuten müssen. Diese Arbeit hat das System bereits erledigt. Das Signal ist das Ergebnis von zwanzig Jahren Prüfung über zwei Börsencrashs, eine weltweite Pandemie und Tausende einzelner Trades, die nicht im Nachhinein ausgewählt wurden.

Das ist statistische Souveränität im Alltag: die Gewissheit, dass Sie das Ergebnis eines Prozesses umsetzen und keiner Erzählung folgen.

Fazit

Ohne systematischen Vorteil bleibt das Ergebnis dem Zufall überlassen. Der Markt belohnt weder Mühe noch gute Absichten. Er ist ein Umfeld der Wahrscheinlichkeiten, in dem auf Dauer nur ein reproduzierbarer, statistisch geprüfter Prozess Ergebnisse ansammelt.

Das Ordertune-Regelwerk gibt es, weil sich ein solcher Prozess aufbauen lässt. Er ist aufgebaut. Die Belege liegen offen: fünfundzwanzig Jahre Backtest-Daten, eine Reihe eigenständiger Modelle und ein öffentlich nachprüfbares Trading-Journal.

Ob dieser Ansatz zu Ihnen passt, können Sie anhand dieser Daten selbst prüfen.