Marktbericht Nasdaq-100, 28.09.–09.10.2026: Die Compounder lieferten, die Umkehrstrategien nicht
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 28.09. bis 09.10.2026:…
4.6 Warum Korrelationen unter Stress ihr wahres Gesicht zeigen.
Korrelationen unter Stress verhalten sich grundlegend…
4.5 Warum leicht veränderte Parameter keine Strategie-Diversifikation sind.
Andere Parameter machen aus einer Strategie noch keine…
4.4 Warum Intraday-Strategien Portfolios stabilisieren können.
Intraday-Strategien gelten oft als hektisch und riskant.…
Marktbericht Nasdaq-100, 08.–18.09.2026: Halbleiter verkauft, bevor sie anzogen
Der Marktbericht Nasdaq-100 für den 08. bis 18.09.2026: 56…
4.3 Warum unterschiedliche Haltedauern zu den stärksten Risikopuffern gehören.
Die Haltedauer ist eine eigene Dimension der…
4.2 Strukturelle Diversifikation: Warum viele Strategien nicht genügen.
Strukturelle Diversifikation entsteht nicht durch die Zahl…
4.1 Gute Strategien, schlechtes Portfolio. Warum Portfolio-Konstruktion mehr ist als Strategieauswahl.
Portfolio-Konstruktion ist die gezielte Kombination von…
3.7 Die Grenzen einzelner Risikokennzahlen. Warum Risiko eine Architektur ist und keine Einzelzahl.
Viele Anleger suchen die eine Zahl, die eine Strategie als…
3.6 Die Mathematik der Verlustserie. Warum Verlustserien gezielt analysiert werden müssen.
Viele Anleger achten vor allem auf die Trefferquote. Doch…