2.1 Der Backtest ist keine Strategie. Wer eine Trading-Strategie entwickeln will, braucht eine Markthypothese.
Regeln, die in einem Backtest funktioniert haben, sind noch…
1.10 Nur wer seine Trading-Strategie versteht, hält sie durch. Warum Erklärbarkeit schützt.
Ein Modell, das Sie nicht verstehen, geben Sie im…
1.9 Diversifikation hilft nur bei ruhiger See. Warum Korrelationen im Crash steigen.
Diversifikation schützt ein Depot nur, solange die…
1.8 Handeln ohne Kontext ist blindes Handeln: Warum Marktregime-Modelle unverzichtbar sind
Viele Anleger wenden dieselben Regeln an, gleich ob der…
1.7 Komplexität verdeckt Zerbrechlichkeit: Warum einfache Trading-Regeln überlegen sind
Jede zusätzliche Regel ist eine weitere Stelle, an der eine…
1.6 Optimierung ist eine Falle: Warum nur eine robuste Trading-Strategie besteht
Wer eine Strategie so lange feinjustiert, bis der Backtest…
1.5 Die Glockenkurve täuscht: Warum Fat Tails die Märkte prägen
Viele Risikomodelle beruhen auf der Normalverteilung und…
1.4 Der Zeitrahmen ist keine Einstellung, sondern die Strategie
Ein anderer Zeitrahmen ist kein Zoom, sondern ein Wechsel…
1.3 Momentum, Mean Reversion oder Trendfolge: Entscheidend ist die Logik, nicht der Einstieg
Momentum, Mean Reversion und Trendfolge unterscheiden sich…
1.2 Der Mythos der Allwetter-Strategie: Warum jedes System in bestimmten Marktphasen schwächelt
Eine Allwetter-Strategie, die in jedem Marktumfeld liefert,…